Auf den Finanzmärkten beeinflussen sich Vermögenswerte und Anlageinstrumente gegenseitig auf überraschende und oft interessante Weise. Beim Devisenhandel ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass der Wert eines Währungspaares sinkt, wenn der Wert eines anderen steigt. Dies wird als Währungskorrelation bezeichnet und ist ein wichtiges Konzept, das alle Forex-Händler verstehen müssen. Dies liegt daran, dass es Auswirkungen auf Ihre Risikomanagementstrategien und die Zusammensetzung Ihres Portfolios haben kann.
Was ist Währungskorrelation?
Auf dem Devisenmarkt ist die Korrelation ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Währungen im Verhältnis zueinander bewegen. Währungspaare können sich in die gleiche Richtung, in entgegengesetzte Richtungen oder so zufällig bewegen, dass es schwierig wird, sie vorherzusagen. Es ist wichtig, die Korrelation zu verstehen, da auf Handelsplattformen wie HFM Währungen paarweise gehandelt werden und daher keine Währung jemals isoliert ist.
Den Korrelationskoeffizienten verstehen
Die Korrelation wird mithilfe einer statistischen Berechnung gemessen, die als Korrelationskoeffizient bezeichnet wird. Er reicht von ‑1 bis +1 und misst, wie stark zwei Variablen, in diesem Fall Währungen, zusammenhängen.
Eine perfekte Korrelation von +1 zeigt, dass sich zwei Währungspaare immer in die gleiche Richtung bewegen.
Eine perfekte negative Korrelation weist auf das Gegenteil hin; Sie bewegen sich immer zu 100 % in entgegengesetzte Richtungen.
Ein Korrelationskoeffizient von 0 bedeutet, dass sich zwei Währungen nicht gegenseitig beeinflussen; Sie haben keine oder keine Korrelation. Solche Währungen sind unabhängig und verhalten sich zufällig. Das bedeutet, dass es unmöglich ist, zu wissen, wie sie sich im Verhältnis zueinander oder zu anderen Währungen verhalten werden.
Warum es so wichtig ist, Korrelationen zu verstehen
Wir haben darauf bestanden, dass das Verständnis der Korrelation für alle Forex-Händler wichtig ist, aber warum? Der erste Grund ist das Risikomanagement. Wenn Sie die Korrelation verstehen, können Sie vermeiden, dass Sie Ihre Risiken unwissentlich verstärken. Es verhindert beispielsweise, dass Sie stark korrelierte Paare in die gleiche Richtung handeln. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Position in einem einzigen Zug verdoppeln und auch mögliche Verluste verdoppeln.
Der zweite Grund ist die Diversifizierung. Die Korrelation kann Ihnen helfen zu verstehen, welche Währungspaare Sie beim Devisenhandel in Ihr Portfolio aufnehmen sollten. Viele Händler schließen negativ korrelierte Währungspaare ein, weil dadurch Verluste bei einem Paar durch Gewinne bei einem anderen ausgeglichen werden.
Korrelationen ändern sich
Ein Händler könnte Ihnen sagen, dass zwei Währungspaare eine bestimmte Korrelation haben und dass dies schon immer so war. Verstehen Sie, dass sich Zusammenhänge jederzeit ändern können. Globale Wirtschaftsfaktoren und Marktstimmung sind niemals statisch und können sich täglich oder sogar stündlich ändern. Eine starke Korrelation von heute ist einen Nachrichtenzyklus davon entfernt, morgen eine schwache oder negative Korrelation zu sein.
Sie können einen fehlerhaften Handel auf der Grundlage einer veralteten Korrelation vermeiden, indem Sie eine nachlaufende Korrelation verwenden. Sie können sehen, wie sich zwei Währungspaare in den letzten sechs Monaten im Vergleich zueinander entwickelt haben, um besser zu verstehen, wie sie sich in Zukunft voraussichtlich verhalten werden. Dadurch erfahren Sie auch, wie viel Sie investieren müssen, wenn Sie das Risiko eingehen.
Die Korrelation hilft Händlern zu verstehen, wie sich zwei Währungspaare im Vergleich zueinander entwickeln. Wenn Sie dies verstehen, können Sie Risiken minimieren, bessere Positionen einnehmen und lernen, welche Währungspaare Sie in Ihr Portfolio aufnehmen sollten. Sie können entweder die Diagramme überprüfen oder die Korrelationen selbst berechnen, wobei letzteres für versierte Anleger die bessere Option ist.
